X-ALM a été conçu pour la gestion actif-passif d'une banque de détail. Il sert tout aussi bien à ceux qui la conseillent, l'auditent, la forment ou en apprennent le métier.
C'est le cœur de cible. X-ALM couvre les crédits aux particuliers et aux entreprises, l'épargne réglementée, les dépôts, le refinancement de marché et les couvertures. Il projette la marge nette d'intérêt, les gaps, l'EVE et les ratios de liquidité dans chaque scénario, à partir des fichiers de contrats que vous produisez déjà pour vos outils actuels.
Un run porte sur autant d'établissements que nécessaire, chacun avec ses contrats et sa production nouvelle. Les périmètres de contrats se définissent par scénario, la restitution se fait par établissement et se consolide dans Power BI. Les tables de correspondance portent les dimensions analytiques du groupe.
Les groupes composés de nombreuses entités ont besoin d'un moteur unique, paramétré une fois, et exécuté sur chaque caisse ou banque régionale avec ses données propres. X-ALM sépare strictement le moteur, la configuration et les données : une évolution du modèle se déploie en remplaçant un dossier, et chaque entité garde ses fichiers.
Les établissements s'enchaînent en traitement automatisé, de nuit, sur une machine dédiée, sans intervention.
L'actif d'un assureur ressemble beaucoup à ce que X-ALM projette déjà : obligations à taux fixe et à taux variable, titres à paliers de coupon, surcote et décote, swaps, caps, floors et swaptions, pensions livrées. Les courbes, les chocs de taux et d'inflation, et la valorisation en valeur de marché sont disponibles tels quels.
Le passif d'assurance, lui, obéit à des comportements de rachat et de versement qui ressemblent à ceux des dépôts sans maturité : écoulement conventionnel par strates, part stable et volatile, sensibilité aux taux. Le registre de produits de X-ALM permet de déclarer ces contrats avec leurs règles propres, sans modifier le reste du moteur.
X-ALM ne produit pas, en l'état, de bilan prudentiel Solvabilité II. Il projette des flux, des encours et des valeurs de marché dans des scénarios de taux. Pour un assureur, l'adaptation du passif fait l'objet d'un cadrage préalable, que nous chiffrons ensemble.
Un moteur indépendant pour contre-calculer les résultats d'un outil de place, mener une mission de validation de modèles, ou outiller une mission de transformation ALM sans dépendre du système d'information du client.
Chaque contrat se rejoue seul, avec ses paramètres intermédiaires photographiés. La documentation donne la formule de chaque indicateur avec un exemple chiffré. On explique un écart, on ne le constate pas.
Un logiciel réel, une configuration d'exemple, un guide pas à pas et un manuel de gestion actif-passif qui part du contrat élémentaire. De quoi faire toucher du doigt la transformation, plutôt que la décrire.
Une chaîne ALM complète sans infrastructure : un poste, un dossier de fichiers, un rapport. De quoi répondre au superviseur bien avant d'avoir la taille d'un grand outil.
Rien ne sort du poste. Pas de cloud, pas de télémétrie, pas de dépendance à un service tiers.
Un quart d'heure pour installer, un quart d'heure pour projeter 2,9 millions de contrats sur trois scénarios, une journée pour un premier rapport sur vos données.
Formules documentées, tests rejouables, parité prouvée avec un modèle de référence.
Ni serveur, ni base de données, ni licence tierce. Le Power BI Desktop de lecture est gratuit.
Écrivez-nous quand même. Les meilleurs cas d'usage sont souvent ceux que l'on n'avait pas prévus.
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