X-ALM transforme les contrats d'une banque à une date d'arrêté en encours, flux et indicateurs de risque de taux et de liquidité, mois par mois, dans tous vos scénarios.
Un établissement entier, 2,9 millions de contrats et trois scénarios, en un quart d'heure sur un portable. Sans serveur, sans base de données, sans installateur : le logiciel se copie sur un poste Windows et tourne entièrement en local.
Ses crédits sont sains, ses clients fidèles, sa marge confortable. Ce qui la menace est invisible : l'écart de durée entre ce qu'elle promet à ses déposants et ce qu'elle a prêté à ses emprunteurs. Le jour où les taux bougent ou où la confiance s'en va, cet écart se paie.
C'est l'objet de la gestion actif-passif, l'ALM (qu'est-ce que l'ALM ?). Mesurer cet écart demande de savoir, pour chaque contrat, ce qu'il deviendra dans six mois, deux ans, dix ans. Combien restera-t-il du crédit signé hier si son emprunteur rembourse par anticipation ? Que vaut un dépôt à vue sans échéance ? Que devient la marge si la courbe monte de cent points de base ? X-ALM répond à ces questions à l'échelle du bilan entier, en partant du plus petit objet qui existe : un contrat, suivi mois après mois.
Une banque prête long à taux fixe et se refinance court. Déplacez le choc de taux et la durée moyenne de ses actifs : la marge réagit immédiatement du côté du passif, et seulement lentement du côté de l'actif.
C'est ce mécanisme, la transformation, que X-ALM mesure pour de vrai : contrat par contrat, avec les vrais échéanciers, les remboursements anticipés, l'écoulement des dépôts et la production nouvelle, sur trois cents mois et dans chaque scénario.
Illustration pédagogique à deux paramètres sur un bilan de 10 Md€, marge centrale de 150 pb, passif refinancé en un an avec 70 % de report du choc. Ce n'est pas un résultat X-ALM.
Encours de fin et de moyenne de mois, en vision liquidité et en vision taux, pour le stock et pour la production nouvelle. Gaps de liquidité, de taux, d'inflation et gap réglementaire, par établissement, par produit, par scénario.
Marge nette d'intérêt projetée, décomposée entre effet taux et effet marge, contributions annuelles de chaque millésime de production nouvelle, taux clients et volumes.
Sensibilité de la valeur économique des fonds propres (EVE) aux chocs de taux, ratios de liquidité LCR et NSFR, valeur de marché des caps, floors et swaptions. Tout dérive de la même projection : les chiffres se réconcilient.
Chaque étape lit ce que la précédente a écrit. L'interface web enchaîne le tout sans quitter le navigateur.
Dans Xalm.Web : date d'arrêté, établissements, scénarios et chocs, sorties. Les fichiers d'entrée sont vérifiés avant le lancement. Les courbes de taux se visualisent et se modifient à l'écran.
Le moteur projette chaque contrat, applique les modèles de comportement, la production nouvelle et les scénarios, puis écrit un fichier de résultats par établissement et par scénario.
L'outil d'analyse agrège les résultats selon vos axes et génère un projet Power BI complet, pages, mesures et modèle sémantique compris.
Synthèse, atterrissage EVE, zoom sur un produit : le rapport s'ouvre dans le Power BI Desktop gratuit de Microsoft, et se personnalise comme n'importe quel rapport.
Xalm.Web compose la configuration page par page, contrôle les champs obligatoires avec les mêmes règles que le moteur, détecte un exécutable périmé ou un répertoire mal désigné, puis lance le calcul et suit son avancement en direct : phase en cours, scénarios traités, journal complet.
Ce ne sont pas des chiffres de plaquette : ils sont relevés dans le journal du run d'exemple du guide de l'utilisateur, sur un ordinateur portable à 64 Go de mémoire.
Ces durées sont obtenues sur un ordinateur portable, sans serveur, sans base de données et sans matériel dédié. Le moteur a été conçu dès l'origine pour cette charge, et chaque version est mesurée sur le même run de référence avant d'être livrée.
La durée croît à peu près proportionnellement au nombre d'établissements, de produits et de scénarios : un run à dix scénarios reste une affaire d'heure, pas de nuit.
Mesures du guide de l'utilisateur, tableau 5 : même périmètre, même moteur, trois niveaux de charge du poste.
Un run de nuit devient un run de pause-café. On enchaîne dix scénarios avant midi, on rejoue un produit en trente secondes pour comprendre un écart, on refait le bilan après une correction de données sans attendre le lendemain. Et tout cela sur un poste que vous avez déjà.
X-ALM reproduit un modèle de référence de place, contrat par contrat et mois par mois, à un écart maximal de l'ordre de 10⁻¹¹. Les campagnes de parité couvrent l'ensemble des familles de produits, le stock comme la production nouvelle.
Tests unitaires et tests d'intégration sur données réelles anonymisées, rejoués à chaque évolution. Toute nouvelle règle est livrée avec ses tests et sa référence figée.
Chaque produit et chaque indicateur est documenté : ce qu'il est, l'enjeu ALM, les données qu'il consomme et l'algorithme pas à pas, avec formules et exemples chiffrés. Un auditeur peut refaire le calcul à la main.
Crédits immobiliers, d'équipement, prêts personnels, prêts à taux zéro, comptes à terme, interbancaire, titres, swaps, pensions livrées. Taux fixe et taux variable, actif et passif.
Livret A, LDDS, LEP, CEL, PEL, comptes sur livret, dépôts à vue, dépôts à terme modélisés. Écoulement conventionnel, part stable et volatile, versements, production nouvelle.
Caps, floors et swaptions valorisés en valeur de marché, avec surfaces de volatilité, modèles de Black décalé et de Bachelier.
Remboursements anticipés constants ou sensibles aux taux, renégociations, taux de clôture des PEL, déblocages différés, stabilité des dépôts.
Une démonstration d'une heure, sur nos données d'exemple ou sur un extrait anonymisé des vôtres. Sans engagement.
X-ALM Cross ALM